Исследование методов оценивания стабильности взаимного поведения стохастических процессов
На примере тестовых процессов с заданными корреляционными свойствами исследована чувствительность методов оценивания стабильности взаимной динамики стохастических процессов к фазовой расстройке между ними. Рассмотрены два класса нормально распределенных стохастических случайных процессов: процессы с кратковременной зависимостью и процессы с долговременной зависимостью, характеризующиеся заданным показателем Херста.
Авторы: С. А. Пыко, Н. С. Пыко, О. А. Маркелов, Ю. Д. Ульяницкий, М. И. Богачев
Направление: Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов
Ключевые слова: Коэффициент фазовой синхронизации, корреляционная функция, время корреляции, показатель Херста, функция когерентности
Открыть полный текст статьи